Japonijos jenų pirkimo kainos analizė ir prognozavimas

Vienu iš pagrindinių laiko eilutės analizės tikslų yra atrasti duomenų kaitos dėsningumus ( tame tarpe ir didelius duomenų svyravimus sąlygojantį sezoniškumo efektą) ir pritaikyti matematinius modelius, aprašančius šiuos dėsningumus. Šie matematiniai modeliai leidžia prognozuoti būsimas laiko eilutės reikšmes, kas yra labai svarbu versle ar moksle. Kitas tikslas yra iššsiaiškinti tuos faktorius, kurie iškreipia normalią laiko eilučių duomenų kaitos eigą.
Šiame darbe pasinaudodami STATISTICA programiniu paketu analizuosime laiko eilutę pritaikydami ARIMA modelį.
Kiekvieną žmogų, turintį nors truputį finansinio kapitalo, domina valiutų kursų svyravimai, nes tai tiesiogiai įtakoja turimų finansų vertę. Ypač valiutų kursų svyravimai domina žmones, kurie su valiutomis susiduria kasdien, pvz. žmonės, kurie prekiauja Forex valiutų rinkoje.
Todėl labai svarbu ne tik suprasti šiandienos situaciją, bet ir numatyti galimus kitimus ateityje. Ateities situacijų numatymas leidžia ne tik išvengti galimų nuostolių, bet ir pasipelnyti.
3) Kuko matas.
Stebinių įtakos indeksas įvertina tik nepriklausomo kintamojo reikšmės nutolimą nuo vidurkio. Stebinio (xi;yi) įtakos indeksas apskaičiuojamas:
1 lentelė. Stebinių įtakos indekso reikšmės

1÷10
11÷20
21÷30
31÷40
41÷50
1
0,077647
0,040192
0,021945
0,022905
0,043073
2
0,073037
0,037503
0,021176
0,024058
0,046146
3
0,068619
0,035006
0,0206
0,025402
0,049412
4
0,064394
0,032701
0,020216
0,026939
0,052869
5
0,06036
0,030588
0,020024
0,028667
0,056519
6
0,056519
0,028667
0,020024
0,030588
0,06036
7
0,052869
0,026939
0,020216
0,032701
0,064394
8
0,049412
0,025402
0,0206
0,035006
0,068619
9
0,046146
0,024058
0,021176
0,037503
0,073037
10
0,043073
0,022905
0,021945
0,040192
0,077647
Kadangi nei viena apskaičiuota stebinių įtakos indekso reikšmė nėra didesnė nei 0,08 , todėl duomenyse išskirčių nėra.
Standartizuota liekana apskaičiuojama pagal formulę:
2 lentelė. Standartizuotos liekanos reikšmės

1÷10
11÷20
21÷30
31÷40
41÷50
1
1,749787
0,45808
-0,01121
2,451528
0,626373
2
1,837959
-0,92679
0,078837
1,17594
0,718595
3
0,426384
-1,81699
-0,90351
-0,2966
0,811175
4
1,016229
-1,72427
-1,10573
-0,30434
1,697252
5
0,110671
-1,63191
-0,62582
-0,21425
0,699682
6
0,500128
-1,34415
0,633624
-0,12398
-0,4013
7
0,590701
-1,93727
-0,54336
0,260741
-0,50955
8
0,680972
-1,35688
-0,45345
0,155311
-0,7183
9
0,17833
-0,19155
-0,36357
-0,73705
-0,6275
10
-0,02676
-0,10134
2,262702
0,534501
-0,53631
Stebinį (xi;yi) laikome išskirtimi, jei |SRi| > 3. Kaip matyti iš gautų reikšmių, nei vienos iš jų modulis neviršija 3, todėl išskirčių taip pat nerasta.
Kuko matas kai kada vadinamas atstumo statistika. Šis matas apskaičiuojamas taip:
3 lentelė. Kuko mato reikšmės

1÷10
11÷20
21÷30
31÷40
41÷50
1
0,109638
0,004047
1,35E-06
0,067253
0,008086
2
0,114353
0,015502
6,44E-05
0,016234
0,011365
3
0,00581
0,055763
0,008235
0,001089
0,015453
4
0,031109
0,047022
0,012109
0,001214
0,072123
5
0,000347
0,039485
0,003843
0,000639
0,013053
6
0,006669
0,025155
0,003939
0,000228
0,004567
7
0,008736
0,049189
0,002924
0,001075
0,007821
8
0,010891
0,02279
0,002074
0,000407
0,016487
9
0,0007
0,000431
0,00137
0,009805
0,013329
10
1,48E-05
0,000115
0,054944
0,005511
0,0103
Stebinys laikomas iššskirtimi jei:
Šiuo atveju F0,5;2;48=0,701. Kaip matyti iš Kuko mato reikšmių lentelės nei viena reikšmė nėra didesnė už 0,701, todėl iššskirčių nėra.
ARIMA modelio sudarymas
ARIMA (AutoRegressive Integrated Moving Average) – autoregresinis integruotas slenkamųjų vidurkių metodas plačiai naudojamas laiko eilučių analizei. Jo esmė – sujungti autoregresijos, diferencijavimo ir slenkamųjų vidurkių metodo galimybes. Visos trys sudėtinės dalys yra paremtos atsitiktinio triukšmo (nepaaiškinamo išsibarstymo), iškreipiančio laiko eilutės sisteminę komponentę, koncepcija ir turi savo būdingą reakcijos į šį atsitiktinį triukšmą aprašymo būdą. Bendriausias ARIMA modelis apima visas tris paminėtas dalis ir...

Daugiau informacijos...

★ Klientai rekomenduoja

Šį rašto darbą rekomenduoja mūsų klientai. Ką tai reiškia?

Mūsų svetainėje pateikiama dešimtys tūkstančių skirtingų rašto darbų, kuriuos įkėlė daugybė moksleivių ir studentų su skirtingais gabumais. Būtent šis rašto darbas yra patikrintas specialistų ir rekomenduojamas kitų klientų, kurie po atsisiuntimo įvertino šį mokslo darbą teigiamai. Todėl galite būti tikri, kad šis pasirinkimas geriausias!