Taikomieji makroekonominiai modeliai

TAIKOMIEJI MAKROEKONOMINIAI MODELIAI Pasaulyje garsūs ekonomistai (Walras’as, Klein’as, Keynes’as, Stone’as ir kt.) bandė aprašyti ekonomiką keletu vienu metu sprendžiamų lygčių. Jų paskelbtų idėjų pagrindu buvo sukurta daug įvairių matematinių modelių, kurie dažniausiai vadinami bendrosios pusiausvyros modeliais (BPM). BP modeliai (teoriniai ir taikomieji) geriausiai aprašo rinkos ekonominių sistemų vidinių sąveikų visumą, tačiau dėl šių modelių sudėtingumo ir naudojamų aukšto lygio matematinių priemonių, jie nesukurti ne tik Baltijos, bet ir daugelyje Rytų Europos valstybių, nors yra plačiai paplitę ES šalyse ir JAV. Taikomieji BPM leidžia ypač gerai įvertinti ir prognozuoti mokesčių, muitų ir pinigų politikos įtaką pagrindiniams makroekonominiams rodikliams, todėl jie yra svarbūs instrumentai ES šalyse, naudojami priimamų sprendimų prielaidų ir pasekmių makroekonominei analizei. Įsitvirtinant Lietuvoje rinkos santykiams, siekiant integruotis į pasaulines rinkas, taip pat būtina įvertinti savo šalies ūkio funkcionavimo tendencijas. Tenka rinktis iš BP modelių, sukurtų ir funkcionuojančių kitose šalyse, daugiau šioje srityje pažengusiose, nors kiekviena šalis yra savita ir nepakartojama savo ekonominėmis priklausomybėmis, vykdomomis politikomis (fiskaline, monetarine, socialine). Labai dažnai nagrinėjant tokio tipo modelius įrodinėjami vienų pranašumai prieš kitus, smulkiai analizuojamos rinkos ekonominių sistemų sąveikų visumos, modelių sudarymo teoriniai principai, bet mažai skiriama dėmesio atskirų modelių tinkamumui analizuojant ir prognozuojant šalies makroekonomines tendencijas, informacinio aprūpinimo sunkumams. Dabartiniu metu Lietuvoje yra žinomi daug modelių, kuriuos naudoja mokymo tikslams, eksperimentiniams skaičiavimams, analizei bei prognozavimui kai kurios šalies institucijos: Pasaulio banko modelis RMSM.X atskirų ūkio sektorių makroekonominiam subalansuotumui analizuoti bei prognozuoti (plačiau žinomas Ūkio ministerijoje, Finansų ministerijoje, Centriniame banke, Statistikos departamente), Švedijos makroekonominis modelis KOSMOS (Centrinis bankas), pereinamosios stadijos šalių ekonominio prognozavimo metų ketvirčiais modelis LAM - Long-run Adjusment Model (žinomas Vilniaus universitete), Suomijos makroekonominis modelis AJKA. Taip pat žinomos sekančių modelių teorinės prielaidos ir struktūra: Norvegijos makroekonominiai modeliai MODIS IV [13], MODAG [7] ir ISLM [15] bei Pietų Korėjos modelis BOKAM97 [14]. Norėdami įvertinti šių modelių tinkamumą ir tikslingumą naudoti Lietuvos sąlygomis, toliau pateikiame atskirų modelių trumpą aprašymą, o pabaigoje išvadų pavidalu vienoje lentelėje pateikiami modelių panašumai ir skirtumai bei antroje – privalumai ir trūkumai. TRUMPAI APIE BENDROS PUSIAUSVYROS MODELIUS Bendros pusiausvyros (BP) modelio esmę apsprendžia šios problemos ir sąlygos: 1. Gamintojo problema: esant ribotiems ištekliams ir tam tikro dydžio paklausai, reikia pasiekti optimalų, pelno prasme, gamybos lygį. 2. Vartotojo problema: vartotojas turi maksimizuoti savo naudingumo funkciją, esant tam tikro dydžio jo biudžeto apribojimams. 3. Pusiausvyros, kurią nusako gamybos kiekio ir prekių kainų vektoriai, sąlygos yra dvi: • prekių gamyba (pasiūla) turi būti lygi vartojimui (paklausai); • visų prekių kainos turi būti lygios atitinkamų prekių ribiniams naudingumams1 ir ribinėms išlaidoms2 . Jei taip nėra, tai įmanoma, perskirstant gamintojų ir/ar vartotojų išteklius, pagerinti prekių ir išteklių paskirstymą, t.y. pusiausvyros taškas dar nepasiektas. Pusiausvyros taškas turi labai svarbią savybę, vadinamą Paretto optimumu, kuris reiškia, kad niekam naudingumas negali būti padidintas, kam nors jo nesumažinus. RMSM.X MODELIS Pasaulio banke sukurtas bei reguliariai tobulinamas modelis RMSM.X (Revised Minimum Standard Model Extended) [19]. Modelis skirtas dialogo ekonominės politikos klausimais palengvinimui, kuris pastoviai vyksta Pasaulio banko, TVF, šalių-klienčių bei šalių-donorių vyriausybėse. Su šio modelio pagalba taip pat galima atlikti savarankiškus daugiavariantinius skaičiavimus atskiros šalies specialistų pastangomis. Modelis RMSM.X naudojamas šalies centriniame banke, Ūkio ir Finansų ministerijose o taip pat Statistikos departamente. Nors statistikams prognozavimas ir nėra pagrindinė veiklos kryptis, tačiau modelio panaudojimas suteikia galimybę tirti ūkio makroekonominių proporcijų tarpusavio priklausomybes, tirti atskiruose ūkio sektoriuose įvykusių pokyčių įtaką visų kitų sektorių rodiklių reikšmėms. Statistinių rodiklių ataskaitinių duomenų elastingumų tyrimai dar nėra plačiau atliekami, tačiau jie gali pasitarnauti tikslinant pagrindinių ūkio sektorių proporcijas bei pagrindžiant ekonominių sprendimų galimas pasekmes. Modelis RMSM.X yra suderinta makroekonominė schema, aprašanti šalies ekonomikos struktūrą. Modelio pagrindinis privalumas yra jo makroekonominių rodiklių suderinamume, kurie pateikiami atskirų sąskaitų ir lentelių pavidalu: nacionalinių pajamų sąskaitų, mokėjimų balanso, valstybės biudžeto, centrinio banko ir komercinių bankų veiklos rodiklių, užsienio prekybos ir kt. Skaičiavimų rezultatai gali tarnauti, pavyzdžiui, analizuojant sekančią problemą: ar pakankami yra lauktini investicijų lygis, importo apimtys, biudžeto pajamos bei išorinio finansavimo lygis siekiant planuojamo ekonomikos augimo. Ir panašių sprendimų gali būti atlikta labai daug. Modelio panaudojimas duoda sampratą, kokiu būdu ekonomika reaguoja į tam tikras prielaidas ir sąlygas. Modelio RMSM.X pagalba pagal bazinių metų (paskutinių metų, kurių ataskaitinius duomenis jau turime) ir prognozuojamo periodo metų atskirų rodiklių kitimą (prielaidas), galima įvertinti šalies ekonomikos vystymosi perspektyvą. Valstybinėms institucijoms suteikiamos galimybės įvertinti atskirų sprendimų priėmimo makroekonomines pasekmes, t.y. imituoti ekonominę politiką. RMSM-X modelyje nėra nei vienos ekonometrinės lygties. Jis yra specialiai supaprastintas. Tai labai svarbu pereinamojo laikotarpio ekonomikai, nes laiko eilutės yra trumpos ir nepakankamai patikimos. Todėl tokiais atvejais ekonometrinių lygčių taikymas yra ribotas, o kartais visai nėra įmanomas. Lygtys šiame modelyje sprendžiamos iš eilės: turėdami vieno kintamojo reikšmę, galime apskaičiuoti sekantį, o po to naujo kintamojo reikšmę taikyti tolimesniame skaičiavime. Pvz., , , ir t.t. Čia X yra egzogeninis kintamasis, o visi kiti gaunami modeliavimo rezultate. RMSM-X modelį sudaro 5 ekonominiai agentai (sektoriai): biudžetinis (centrinės vyriausybės), mokėjimo balanso (arba užsienio ekonominių ryšių), finansinis, kitas valstybinis (valstybinės ir nefinansinės visuomeninės įmonės, vietinės savivaldybės, nebiudžetiniai vyriausybiniai fondai) ir privatus sektoriai. Bazinę modelio esmę sudaro finansinių išteklių srautas, t.y. kiekvienas finansinių išteklių šaltinis viename sektoriuje yra panaudojimas kitame sektoriuje. Daugiau kaip 2 dešimtmečius RMSM modelis tarnavo kaip kiekybinių rodiklių apskaičiavimo schema, kuri buvo naudojama Pasaulio Banke. Jos paprastumas ir rezultatų gavimo greitis palengvino makroekonominių prognozių modeliavimą ir ekonominės politikos analizę. Iš esmės, tai modelis, skirtas atskiros šalies išorinės finansinės padėties aprašymui. Priklausomai nuo poreikių modelyje yra išvystyti skirtingi modeliavimo metodai, kurie vadinami uždarymo scenarijais. Jei vartotojas visus kintamuosius fiksuoja, o privataus sektoriaus išlaidas ir skolinimą modeliuoja RMSM.X pagalba, tai toks metodas vadinasi uždarymu privačiu sektoriumi. Tada užsienio skola nustatoma šalies mokėjimo balansu. Jei vartotojas nustato ekonominės politikos tendencijas, o taip pat keičia privataus sektoriaus kintamuosius – tada vyksta uždarymas ekonomine politika. Šiuo atveju gaunami realaus ir nominalaus BVP pokyčiai bei privataus sektoriaus kintamieji. Visos užsienio paskolos fiksuojamos iš anksto, o importo apimtys koreguojamos priklausomai nuo mokėjimo balanso. Biudžetinio uždarymo atveju norima nagrinėti vyriausybės vartojimą, vidaus ir užsienio paskolas, fiksavus bendrą išleidimą, infliaciją ir dar kai kuriuos kintamuosius. Daugelį kintamųjų įveda į modelį tiesiogiai vartotojai. Kiti paskaičiuojami kaip funkcijos nuo įvestų egzogeninių kintamųjų ir yra keletas, kurie apskaičiuojami kaip “likutiniai” kintamieji, kad būtų subalansuotos visos sąskaitos. Darbui su modeliu reikalinga informacija 3 tipų: baziniai duomenys (t.y. pilna ir suderinta bazinių metų duomenų visuma), lygčių visuma ir visuma egzogeninių ekonominių kintamųjų, parametrų (pvz. elastingumai arba augimo tempai) ir koeficientų, kurie yra įvedami kiekvieniems prognozuojamiems metams. Šio modelio pagrindinis trūkumas tame, kad privaloma daryti labai daug prielaidų apie prognozuojamų metų kintamuosius. Tai reikalauja labai didelės ekspertinės patirties. LAM MODELIS Šis modelis geriausiai žinomas Vilniaus universitete, kadangi universiteto dėstytojams modelio kūrėjai pasiūlė būti ekspertais formuojant informacinę modelio bazę bei atliekant bandomuosius skaičiavimus. Pastarųjų 10-12 metų pokyčiai Rytų ir Centrinėje Europoje lėmė didelį dėmesį šių šalių ekonomikoms. Teko kurti naujus modelius, nes ankstesnieji tradiciniai makroekonominiai modeliai reikalavo ilgalaikių patikrintų duomenų. Tuo tarpu pokyčiai duomenų klasifikacijoje ir naujų šalių atsiradimas reiškė, kad daugelis duomenų eilučių, reikalingų ekonometriniam modeliavimui, yra labai trumpos, o duomenų kokybė - abejotina. Dar vienas svarbus pereinamojo laikotarpio bruožas - greitas įvairių parametrų pasikeitimas dėl ekonomikos reformų. Centrinėje ir Rytų Europoje atsirado paklausa empyriniams makroekonomikos modeliams. Dėl šių priežasčių ir buvo sukurti bei kuriami nauji modeliai, padedantys įvertinti ir prognozuoti tranzitinių ekonomikų tendencijas. Vienas iš jų - tai LAM (ilgo laikotarpio sureguliavimo modelis - long-run adjustment model), skirtas Centrinės ir Rytų Europos šalims. LAM modelių serija pradėta kurti 1993 metais [8]. Visos LAM modelio lygtys pristatomos dviem pagrindiniais blokais: ilgo ir trumpo laikotarpio lygtys. Trumpo laikotarpio lygtys suskaidytos smulkiau į kainų-darbo užmokesčio, pinigų paklausos, užimtumo ir bedarbystės, gamybos, užsienio prekybos ir bendrojo vidaus produkto lygtis. Modeliai yra maži, susidedantys iš 16 pagrindinių lygčių. Jie turi vienodą struktūrą, tinkančią kiekvienai šaliai, o skiriasi tik parametrų dydžiai. Modeliui būdingi du tarpusavio ryšių tipai - tai ilgalaikiai ir trumpalaikiai ryšiai, kurie iš esmės modeliuoja nuokrypius nuo ilgo laikotarpio trajektorijos. Kiekvienas iš modelių turi tokią pat struktūrą, o skiriasi tik parametrų vertinimai. Pagrindiniai šio modelio rodikliai yra sekantys: vartotojų kainos, darbo užmokestis, užimtumas privačiame ir valstybiniame sektoriuje bei nedarbas, pinigų paklausa, pramonės produkcija privačiame ir valstybiniame sektoriuje, užsienio prekyba (importas ir eksportas), bendrasis vidaus produktas (BVP). Modelis remiasi dviem ilgo laikotarpio priklausomybėmis: 1) priklausomybė tarp vartotojų kainų, pinigų ir realaus ekonomikos sektoriaus; 2) technologinė priklausomybė tarp produkcijos, gamybos veiksnių ir išorinių veiksnių. Pirmoji priklausomybė ekonometriškai įvertinama Phillips-Hansen metodu, naudojant palyginti ilgas ketvirtines duomenų eilutes bei remiantis prielaida, kad parametrai laikui bėgant kinta [8]. Pagrindinis modelio autorius W. Charemza išskiria sekančias priklausomybes. Modelyje yra dvi ilgo laikotarpio lygtys: (1) (2) kur: - vartotojų kainos; - pinigų bazė = grynieji pinigai + rezervo fondo depozitai; - pramonės produkcija; - fiksuotų aktyvų apimtis; - užimtumas pramoniniame sektoriuje; - nacionalinės valiutos/USD keitimo kursas. Laukiami konkrečių parametrų ženklai lygtyse pateikti skliausteliuose virš parametrų. Žvaigždutės reiškia konkrečių kintamųjų ilgo laikotarpio reikšmes. Priklausomybė (1) yra paprasta pinigų paklausos lygtis, išmatuota kainomis. Jei , tai ši priklausomybė išreiškia pinigų neutralumą3 . Atitinkamai, duoda pinigų iliuzijos efektą ir - nelaukiamos infliacijos efektą (taip vadinamą Deaton’o efektą). (1) priklausomybė gali būti užrašyta taip: (1’) Priklausomybė, kai padeda identifikuoti konkrečius ekonomikos perėjimo etapus. Yra naudinga išskirti du pereinamosios stadijos ekonomikų pokyčių etapus: aukštos infliacijos finansinė liberalizacija (HIFL - high-inflation financial liberalisation) ir aukštos infliacijos finansinė stabilizacija (HIFS - high-inflation financial stabilisation). (2) lygtis yra tiesinė gamybinė funkcija su pastoviu grąžos mastu4. Kadangi šios funkcijos parametrai nėra pastovūs laike, tai galimi įvairūs autonominio techninio progreso pasikeitimo tipai (Harrod neutralus, Hicks neutralus ir X-(ne)efektyvus). Iš (2) lygties galima užrašyti santykį [8]: Čia ir - koeficientai, nekintantys laike; , ir atitinkamai reiškia neimlų, kapitalo-imlų ir darbo-imlų techninį pasikeitimą. Pastovaus grąžos masto gamybinėje funkcijoje Hicks’o neutralus techninis pasikeitimas gali įvykti tarp t-1 ir t periodų, kai ir koeficientas lieka nepakitęs. Jeigu ir tuo pačiu metu >0, tai reiškia, kad santykinai išaugo iki lygio ir šis techninis pasikeitimas yra kapitalo-imlus. Jei atsitinka atvirkščiai, t.y.

Daugiau informacijos...

★ Klientai rekomenduoja

Šį rašto darbą rekomenduoja mūsų klientai. Ką tai reiškia?

Mūsų svetainėje pateikiama dešimtys tūkstančių skirtingų rašto darbų, kuriuos įkėlė daugybė moksleivių ir studentų su skirtingais gabumais. Būtent šis rašto darbas yra patikrintas specialistų ir rekomenduojamas kitų klientų, kurie po atsisiuntimo įvertino šį mokslo darbą teigiamai. Todėl galite būti tikri, kad šis pasirinkimas geriausias!