Ekonometriniai modeliai

Ekonometriniai modeliai (econometric model) - tai statistiniai modeliai, kurie yra vidinių kintamųjų (endogenous variables) prognozavimo priemonės. Atliekant tokias prognozes, taip pat naudojamasi išoriniais duomenimis (kintamaisiais) (exogenous variables). Galimas kintamųjų reikšmes nustato modelio vartotojai. Pavyzdžiui, sekančių metų automobilių pardavimų apimtis ekonometriniame modelyje gali būti susieta su bendrojo vidaus produkto lygiu. Norint prognozuoti automobilių pardavimų lygį sekantiems metams (tai vidinis kintamasis), reikia gauti bendrojo vidinio produkto duomenis (išorinis kintamasis).
Ekonometrinis modelis gali pateikti tiek labai sudėtingą sistemą, tiek paprastą, lengvai apskaičiuojamą formulę. Bet kuriuo atveju reikalingos ekonometrijos ir statistikos žinios. Iš pradžių nustatant tarpusavio ryšius, naudojamos ekonominės žinios, o po to, vertinant kiekybinius duomenis, ankstesnių laikotarpių duomenys apdorojami statistiniais metodais.
Kai kurios investicinės organizacijos naudoja išsamius ekonometrinius modelius, kad remiantis valstybės biudžeto, laukiamų vartojimo išlaidų ar planuojamų investicijų į verslo sektorių prognozėmis, gautų tikėtinas BVP, infliacijos ar bedarbystės prognozes.
Tokių išsamių modelių kūrėjai paprastai numato keletą "standartinių" prognozių, paremtų nustatytu išorinių kintamųjų rinkiniu. Kai kurie modeliai apima vienokių ar kitokių prognozių įvykių tikimybes. Kitu atveju vartotojai gali įvesti savo pačių paruoštus duomenis ir analizuoti gautas prognozes.
Šiame darbe realizuotas AR-ABS - mažiausių absoliučių nukrypimų algoritmas. Tai laiko eilučių klasei priklausančio auto regresijos modelio modifikacija. AR-ABS modelis, bei grafinė vartotojo sąsaja realizuota pasinaudojant Java programavimo kalba. AR-ABS algoritme pritaikomas tiesinis programavimas, naudojamas Michel Berkelar sudarytas tiesinio programavimo simplekso algoritmas. Įvesta galimybė prognozuoti įvertinat išorinių faktorių įtaką, taip pat prognozuoti eilę laiko momentų į priekį. AR-ABS modelio realizacija be prognozavimo uždavinių pritaikyta ir klasifikavimo – diagnozavimo uždavinių sprendimui.
Pasinaudojus darbo metu sukurta AR-ABS modelio realizacija atliktas išsamus modelio tyrimas: išanalizuota a koeficientų įtaka prognozei, išorinių faktorių įvertinimo įtaka modelio daromai paklaidai, optimalaus atimenamų į praeitį laiko momentų kiekiui ir t.t. Tyrimui naudoti užsakymų priėmimo telefonu centro „Call Center“ duomenys (skambučių kiekis eilę dienų) ir finansiniai AT&T kompanijos akcijų kurso kitimo duomenys.
Atliktas teorinis auto regresinio slenkančio vidurkio modelio ir AR-...

Daugiau informacijos...

★ Klientai rekomenduoja

Šį rašto darbą rekomenduoja mūsų klientai. Ką tai reiškia?

Mūsų svetainėje pateikiama dešimtys tūkstančių skirtingų rašto darbų, kuriuos įkėlė daugybė moksleivių ir studentų su skirtingais gabumais. Būtent šis rašto darbas yra patikrintas specialistų ir rekomenduojamas kitų klientų, kurie po atsisiuntimo įvertino šį mokslo darbą teigiamai. Todėl galite būti tikri, kad šis pasirinkimas geriausias!