Ekonometrika: Norvegijos kronos kursas

ĮVADAS Šiais laikais norint ištirti tam tikrą situaciją, nebeužtenka pažvelgti į vakar dieną ir teigti, kad rytoj bus tas pats. Dabar įvairiems ekonominiams procesams tirti yra atrasta begalės įvairiausių būdų. Priklausomai nuo turimų duomenų kiekio, pobūdžio ir svarbumo galiausiai yra pasirenkamas vienas, pagal kurį toliau tiriami duomenys. Savo darbe mes tirsime laiko eilutę. Ieškosime tinkamiausio modelio šios laiko eilutės analizei. Remsimės teorinėmis žiniomis, empiriniu tyrimu bei įvariais skaičiavimais, kuriuos atliksime su Statistica programos paketu. Laiko eilutės tyrimams bandysime pritaikyti tinkamiausią ARIMA(p,d,q) modelį. Ištirsime šios eilutės stacionarumą, paprognozuosime ir patikrisime ar prognozės labai skiriasi nuo tikrų duomenų. 1. Probleminės srities aprašas Mūsų namų darbo tema bei probleminė sritis yra Norvegijos kronos kurso kitimo prognozavimas. Svarbu numatyti valiutos kursą ateityje, kad žinotume ar verta keisti šią valiutą į litus, ar palaukti tinkamesnio momento. Dėl šios priežasties yra labai svarbu ištirti kronos kurso kitimą, pritaikyti šiai laiko eilutei tinkamiausią modelį, kad būtų galima prognozuoti kronos kursą ateityje. Žinant ateities prognozes pagal dabartinę situaciją, būtų galima numatyti atitinkamus veiksmus superkant ir parduodant valiutą. Jei numatoma, kad ateityje kronos kursas kils, verta pirkti šios valiutos, ir ateityje kursui pakilus, parduoti. Ir atvirkščiai, jei prognozės rodo, kad kursas ateityje kris, verta šiuo metu iškeisti pesus i litus, kol kursas yra didesnis. 2. Modelio sudarymas Nagrinėjant kokį nors procesą, reikia atsiriboti nuo mažiau svarbių reiškinių ir iškelti pagrindines tiriamojo proceso savybes. Šias savybes nustatyti padeda modelis, kuris yra sudėtingos tikrovės ir abstrakčios mokslinės teorijos tarpinė grandis. ARIMA yra matematinis modelis dažniausiai naudojamas laiko eilučių analizei. ARIMA yra autoregresinis intergruotas slenkamųjų vidurkių modelis. Jis dar kitaip vadinamas Boxo-Jenkinso modeliu, nes 7-ojo dešimtmečio pradžioje jį išpopuliarino George Box ir Rwilym Jenkins. Kiekveinas ARIMA modelis susideda iš trijų dalių: • Autoregresinė (arba AR) dalis. Ši dalis nurodo, kaip kiekvienas stebinys yra aprašomas funkcija iš prieš jį buvusių p stebinių. • Integruota (arba I) dalis. Ši dalis parodo ar modeliuojami patys stebiniai ar jų skirtuminė eilutė. Jei d=0, tai yra modeliuojami patys stebiniai; jei d=1, tai modeliuojama stebinių skirtuminė eilutė; jei d=2, tai modeliuojami skirtumai iš skirtuminės eilutės. Praktiškai d>2 nebūna. • Slenkamųjų vidurkių (arba MA) dalis. Ši dalis nurodo, kaip kiekvienas stebinys yra aprašomas funkcija iš prieš jį buvusių q paklaidų. Kadangi mūsų pradiniai duomenys yra laiko eilutė, todėl šiai eilutei tirti mes parinksime tinkamiausią ARIMA(p,d,q) modelį. Bendruoju atveju modelis gali būti užrašomas: Šį modelį taip pat galima užrašyti dviem lygtimis: 2.1. Pradinių laiko eilutės duomenų įvedimas ir analizė Laiko eilutė – tai rinkinys atsitiktinio kintamojo X reikšmių x(ti) laiko momentais t1

Daugiau informacijos...

★ Klientai rekomenduoja

Šį rašto darbą rekomenduoja mūsų klientai. Ką tai reiškia?

Mūsų svetainėje pateikiama dešimtys tūkstančių skirtingų rašto darbų, kuriuos įkėlė daugybė moksleivių ir studentų su skirtingais gabumais. Būtent šis rašto darbas yra patikrintas specialistų ir rekomenduojamas kitų klientų, kurie po atsisiuntimo įvertino šį mokslo darbą teigiamai. Todėl galite būti tikri, kad šis pasirinkimas geriausias!