Magistro darbai
Vertybinių popierių biržos NASDAQ OMX akcijų indekso "OMX Vilnius" laiko eilučių analizė ir prognozės
Balzaris A. Vertybinių popierių biržos NASDAQ OMX akcijų indekso “OMX Vilnius” laiko eilučių analize ir prognozės: taikomosios Matematikos magistro baigiamasis darbas/ darbo vadovė doc. dr. K. Lukoševičiūtė; Matematinio modeliavimo katedra, Matematikos ir Gamtos mokslu fakultetas, Kauno Technologijos Universitetas. – Kaunas, 2014. – 121 p.
Žmogus nuolatos ieško būdų užsidirbti pinigų, viena iš populiarėjančių XX, bei XXI amžiaus profesijų yra akcijų biržos makleris. 2013 m. už atradimus plėtojant akcijų, obligacijų ir kito investicinio turto kainų prognozavimo metodus ekonomikos Nobelio premijos laureatais tapo Eugene‘as F. Fama, Larsas Peteris Hansenas ir Robertas J. Shilleris. Šio apdovanojimo mokslininkai susilaukė. Apdovanojimas skirtas už tyrimus, kuriais įrodyta, kad neįmanoma nustatyti, ar akcijų ir obligacijų kainos kils, ar kris per ateinančias kelias dienas. Tačiau galima įžvelgti, kaip kis finansinio turto kainos per ilgesnį, dviejų – penkerių metų laikotarpiu.
Magistriniame darbe buvo analizuojama. NASDAQ OMX Group, Inc. Vertybinių popierių birža, kuri yra didžiausia biržų operatorė pasaulyje. Projektinėje darbo dalyje yra nagrinėjama OMX Vilnius akcijų indeksų laiko eilutės bei prognozavimo modeliai. Pagal Nobelio premijos laureatų teoriją magistriniame darbe buvo atskirai lyginamos OMX Vilnius akcijų indekso duomenų stebėjimai [1:5] metų laikotarpyje ir lyginamas skirtingų ARIMA ir eksponentinio glodinimo prognozavimo modelių tikslumas ieškant geriausios stebėjimų imties.
Atlikta vertybinių popierių biržos NASDAQ OMX akcijų indekso "OMX Vilnius" laiko eilučių analizė ir demonstruojami prognozės grafikai. Darbe palyginamos prognozės rezultatai „OMX Vilnius“ akcijų indeksui skirtingais laiko intervalais. Siekiama nustatyti laiko intervalą, kuriame prognozės rezultatai tiksliausiai atkartoja realius duomenis.
Balzaris A. Analysis of time series methods and forecasting for "NASDAQ OMX" stock index "OMX Vilnius": Master‘s work in applied mathematics / supervisor dr. assoc. K. Lukoševičiūtė; Department of Applied mathematics, Faculty of Fundamental Sciences, Kaunas University of Technology. – Kaunas, 2014. – 121 p.
Man is constantly looking for ways to make money, one of the most popular twentieth and twenty-first century professions is a stock market broker. In 2013...
Šį darbą sudaro 16679 žodžiai, tikrai rasi tai, ko ieškai!
- Santrauka 3
- Abstract 4
- Įvadas 12
- 1. Analitinė dalis 14
- 1.1. OMX Vilnius Indeksas 14
- 1.2. Naudojami terminai Indekso skaičiavime 14
- 1.3. NASDAQ OMX GRoup 14
- 1.4. Indekso formulė 16
- 1.5. Indekso skaičiavimui naudojamos akcijų kainos 17
- 2. Metodologinė dalis 18
- 2.1. Laiko eilučių analizės modeliai.18
- 2.2.1. Pagrndinės sąvokos i18
- 2.2.2. Pagrindinės stacionariųjų sekų sąvokos. i.20
- 2.2.3. Autoregresijos procesas AR(P) i21
- 2.2.4. Slenkamųjų vidurkių metodas. i22
- 2.2.5. Autoregresijos slenkamųjų vidurkių procesas ARMA(p, q) i.22
- 2.2.6. ARIMA modelis i23
- 2.2.7. AIC – informacijos kriterijus i..26
- 2.2.8. Eksponentinis duomenų glodinimas i27
- 2.2. PAKLAIDŲ MATAVIMO METRIKOS i30
- 2.3. DAUGIALYPĖ TIESINĖ REGRESIJA i..31
- 2.4. KORELIACINĖ ANALIZĖ ..34
- 2.5. Programinė įranga i.35
- 3. Tiriamoji dalis 36
- 3.1. Tiriamosios dalies apžvalga. 36
- 3.2. Akcijų indekso „OMX VIlnius“ laiko eilučių analizės ir prognozavimo Duomenų bazė 37
- 3.3. Prognozės modeliai skirtingiems laiko intervalams 40
- 3.3.1. prognozės modelio sudarymas [1-266] savaitės. 40
- 3.3.2. prognozės modelio sudarymas [53-266] savaitės. 45
- 3.3.3. prognozės modelio sudarymas [105-266] savaitės. 51
- 3.3.4. prognozės modelio sudarymas [157-266] savaitės. 55
- 3.3.5. prognozės modelio sudarymas [209-266] savaitės. 61
- 3.3.6. skirtingų laiko intervalų gautų rezultatų palyginimas. 65
- 3.3.7. modelio sudarymo algoritmo patikrinimas 66
- 3.4. Daugialypė tiesinė regresija 68
- Išvados 72
- Literatūros sąrašas 73
- PRIEDAI 74
★ Klientai rekomenduoja
Šį rašto darbą rekomenduoja mūsų klientai. Ką tai reiškia?
Mūsų svetainėje pateikiama dešimtys tūkstančių skirtingų rašto darbų, kuriuos įkėlė daugybė moksleivių ir studentų su skirtingais gabumais. Būtent šis rašto darbas yra patikrintas specialistų ir rekomenduojamas kitų klientų, kurie po atsisiuntimo įvertino šį mokslo darbą teigiamai. Todėl galite būti tikri, kad šis pasirinkimas geriausias!
Norint atsisiųsti šį darbą spausk ☞ Peržiūrėti darbą mygtuką!
- Finansų magistro darbas
- 133 psl., (16679 ž.)
- Word failas 2 MB
- Lygis: Universitetinis
- ✅ Yra šaltiniai
Atsisiųsti šį magistro darbą
Mūsų mokslo darbų bazėje yra daugybė įvairių mokslo darbų, todėl tikrai atrasi sau tinkamą!
Panašūs darbai
Privalumai
Darbo pakeitimo garantija
Atsisiuntei rašto darbą ir neradai jame reikalingos informacijos? Pakeisime jį kitu nemokamai.
Gauk 25% nuolaidą
Pirkdamas daugiau nei vieną darbą, nuo sekančių darbų gausi 25% nuolaidą.
Greitas aptarnavimas
Išsirink norimus rašto darbus ir gauk juos akimirksniu po sėkmingo apmokėjimo!
Atsiliepimai
