Referatai
VaR modelis rinkos rizikos valdymui
Temos aktualumas.
Rizikos valdymo procese dalyvauja visi. Tai ir gyventojas, kuris turi apsispręsti - apdrausti savo namą nuo žalos, kurią gali padaryti uraganas, ar pačiam prisiimti riziką; tai ir tarptautinė korporacija, turinti įvertinti potencialius nuostolius, kurie gali atsirasti valiutos kurso svyravimų; tai ir šalys, kuriose, pvz., dideli eksporto kainų svyravimai gali stipriai koreguoti mokėjimų balanso prognozes ir kartu daryti neigiamą įtaką ūkio valdymui.
Rizikos valdymas - tai priemonė, kuria naudojantis galima apsidrausti nuo to, kad bus suardyti ateities planai. Tiksliau tariant, vertindamos rizikas, šalys ir įmonės įvertina tai, kaip šios rizikos galėtų paveikti ateities pinigų srautus ir ilgalaikius planus, ir priima sprendimus, kaip geriausia būtų apsidrausti nuo tokių rizikų. Kuo daugiau kinta veiksniai, tuo didesnė jų daroma įtaka mokėjimų balansui, eksporto pajamoms, įvairiems pinigų srautams. Rizikos valdymas - tai priemonė, su kuria planavimo procesas bus užtikrintas, kai reikės išlyginti šiuos svyravimus.
Taigi, yra labai svarbu, kokie bus pasirinkti metodai rizikai valdyti, nuo kurių efektyvumo priklauso pelningumo (nuostolio) mastai. Šiame darbe bus aptartas VaR (angl. Value at risk) modelis bei keturi metodai (praėjusio laikotarpio (istorinis), variacijos – kovariacijos, monte – carlo bei grįžtamojo ryšio metodas, kuris yra naudojamas įvertinti, ar tinkamai taikomas VaR modelis rinkos rizikos valdymui. Toliau apibūdinsime darbo objektą, tikslą bei uždavinius.
Darbo objektas – VaR modelis rinkos rizikai.
Darbo tikslas – išanalizuoti VaR modelio taikymą rinkos rizikos įvertinimui.
Darbo uždaviniai:
• Aptarti rinkos rizikos apibrėžimą;
• Apibūdinti VaR modelio ypatybes;
• Išanalizuoti keletą VaR modelio metodų, naudojamų rinkos rizikos valdymui;
• Aptarti kiekvieno metodo privalumus ir rūkumus.
Darbą sudaro įvadas, 6 dalys ( kuriose panaudotos 6 lentelės ir 2 paveikslai), išvados bei literatūros sąrašas.
1. RIZIKA IR JOS VALDYMAS
Šiuolaikiniai rizikos valdymo metodai išsirutuliojo per pastaruosius 20 metų, kai reikėjo reaguoti į vis labiau svyruojančias palūkanų normas, valiutų kursus ir žaliavų kainas. Poreikį valdyti riziką pirmiausiai pajuto tarptautinės korporacijos ir finansinės institucijos (pvz., pensijų fondai), kurių pajamoms (ir išlaidoms) darė įtaką...
Šį darbą sudaro 4707 žodžiai, tikrai rasi tai, ko ieškai!
- ĮVADAS 3
- Temos aktualumas. 3
- Darbo objektas 3
- Darbo tikslas 3
- Darbo uždaviniai 3
- 1. RIZIKA IR JOS VALDYMAS 4
- 2. RINKOS RIZIKA 5
- 3. VERTĖS POKYČIO RIZIKA (VALUE AT RISK) 7
- 4. Var modelio taikymas apskaičiuojant banko rinkos rizikos kapitalo poreikį 12
- 5. Var modelio METODAI IR JŲ taikymas 13
- 5.1. Istorinio modeliavimo metodas 13
- 5.2. Variacijos-kovariacijos metodas 14
- 5.3. Monte Carlo simuliacijos metodas 16
- 6. Grįžtamojo patikrinimo metodas (Backtesting) 17
- IŠVADOS 19
- LITERATŪROS SĄRAŠAS 21
★ Klientai rekomenduoja
Šį rašto darbą rekomenduoja mūsų klientai. Ką tai reiškia?
Mūsų svetainėje pateikiama dešimtys tūkstančių skirtingų rašto darbų, kuriuos įkėlė daugybė moksleivių ir studentų su skirtingais gabumais. Būtent šis rašto darbas yra patikrintas specialistų ir rekomenduojamas kitų klientų, kurie po atsisiuntimo įvertino šį mokslo darbą teigiamai. Todėl galite būti tikri, kad šis pasirinkimas geriausias!
Norint atsisiųsti šį darbą spausk ☞ Peržiūrėti darbą mygtuką!
- Finansų referatas
- 21 psl., (4707 ž.)
- Word failas 345 KB
- Lygis: Universitetinis
- ✅ Yra šaltiniai
Atsisiųsti šį referatą
Mūsų mokslo darbų bazėje yra daugybė įvairių mokslo darbų, todėl tikrai atrasi sau tinkamą!
Panašūs darbai
Privalumai
Darbo pakeitimo garantija
Atsisiuntei rašto darbą ir neradai jame reikalingos informacijos? Pakeisime jį kitu nemokamai.
Gauk 25% nuolaidą
Pirkdamas daugiau nei vieną darbą, nuo sekančių darbų gausi 25% nuolaidą.
Greitas aptarnavimas
Išsirink norimus rašto darbus ir gauk juos akimirksniu po sėkmingo apmokėjimo!
Atsiliepimai
